เรียนวิศวกรรมการเงินที่ GS UTCC ได้อะไรบ้าง – สู่การเป็นนักวิเคราะห์การเงินเชิงปริมาณมืออาชีพ

วิศวกรรมการเงินและสโตแคลติกแคลคูลัสเป็นสาขาที่สำคัญในด้านการวิเคราะห์การเงินเชิงปริมาณ โดยเฉพาะในการพัฒนาหรือวิเคราะห์แบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สำหรับการตัดสินใจทางการเงิน เช่น การประเมินมูลค่าสินทรัพย์ การจัดการความเสี่ยง หรือการเก็งกำไรในตลาด (Arbitrage)

• สมการ Black-Scholes: โมเดลสำคัญที่ใช้ในการประเมินมูลค่าตัวเลือก (options) ซึ่งใช้สโตแคลติกแคลคูลัสเพื่อคำนวณราคาโดยใช้ปัจจัยต่าง ๆ เช่น ราคาใต้สิทธิ์ (underlying asset price) เวลาในการหมดอายุ (time to expiration) และอัตราดอกเบี้ย
• การจำลองการเคลื่อนไหวของราคาในตลาด ด้วย Stochastic Differential Equation ซึ่งสามารถอธิบายถึงความไม่แน่นอนในราคาสินทรัพย์
• สร้างแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ที่สามารถจำลองสถานการณ์ในตลาด เช่น การเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย การเคลื่อนไหวของราคาหุ้น หรือพอร์ตการลงทุนด้วย Machine Learning
• แบบจำลองออฟติไมเซชันสำหรับปัญหาทางการเงิน เช่น การจัดพอร์ตการลงทุน การกำหนดราคาอนุพันธ์ และการบริหารความเสี่ยง
• การใช้เทคนิคการจำลองเชิงตัวเลข (numerical simulation techniques) เช่น Monte Carlo simulation เพื่อวิเคราะห์ความเสี่ยงและความไม่แน่นอน
• พัฒนากลยุทธ์การลงทุน และสร้างระบบเทรดอัตโนมัต (Robot Trad) ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นเพื่อลดความเสี่ยงและเพิ่มผลตอบแทน ช่วยให้นักลงทุนและผู้จัดการพอร์ต (portfolio managers) สามารถตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถือ